同じ戦略を何人が使おうが気にするほどではない

戦略ショップで限定販売の戦略を買われた方から

限定だから有利だと判断されたと連絡があった。

そこでどのくらいの人が同じ投資ルールを使うと市場に影響がでるのか考えてみた。

常識を疑え
オートマチックトレード
松村博史

かなり昔とある証券会社のセミナーに参加した時にもアナリストが言っていました。

今まで優位性が有った取引ルールでしたが、多くの人が知ることになって機能しなくなりました。

その時も思ったものです。

相場の環境が変わっただけじゃないの?

いったいどれくらいたくさんの方がその取引ルールを使うと市場に影響がでるのかということが気になりました。

私の結論から言うと日経225ミニでは利用者の口座残高の合計が2.5億円くらい。

ラージだと10億円くらいにならないと市場に影響を及ぼすことは出来ないと思います。

その根拠を解説したいと思います。
以下は2020年11月12日の11:30の時点の注文の板です。

まずミニ

売りも買いも各段300枚前後の待ちがあることがわかります。

この枚数を一気に約定させるくらいの注文が入れるにはどのくらいの金額が必要かを考えてみます。

今ミニ1枚を注文するのに必要な証拠金額は各証券会社で多少の違いはありますが、安いところで13万円くらいです。

300枚の注文を入れるのに必要な金額はざっと3900万円。

そのときの口座残高を考えるにおいて、口座残高は発注金額の3倍位はないといけないよと言う人が多いことを採用します。

すると口座残高は1億2000万円となります。

これが1段を一気に約定させるのに必要な資金です。

1段が一気になくなったくらいで戦略が機能しなくなるとは思えません。

もし、そんな戦略であればセンシティブすぎて実践では使えないです。

倍の600枚の発注をしたところで、2段ほどしか一気に約定しないです。

ということで、ミニでは2億円分くらいの資金では大した影響は与えられないということになります。

次にラージ

ラージはミニの10倍の証拠金が必要です。

見ていただけるとわかりますが、証拠金が10倍必要だからといって注文数が10分の一になっているわけではありません。

格段にはミニの10分の一の30枚として4倍の120枚前後の注文が待っています。

ということはミニの4倍までの資金量が許容されるということになります。

ミニでは2.5億円分くらいの資金量は許容できるとしたので、ラージでは10億円分くらいとなります。

さて、次に上記の許容範囲でどのくらいの人数の方が使えるか考察してみます。

まずはオートレをご利用されている方の口座残高の類推から。

ご自身と似たような方がご利用になられているとお考え下さい。

統計を申しますと、オートレの利用者の47%は50歳代の個人です。

40歳代と30歳代を足すと実に75%になります。

その方たちの口座残高を類推して、

そりゃ特別な方もいるかもしれませんが、

まぁそこはそれ、自分と同じような方々と類推して

12.5億円を割り算してみましょう。

さて、何名になりましたか?

ということで、わたしは同じ戦略を使う方が増えたところで気にするようなことではないと結論づけました。

もしそんなに売れる戦略ができたなら、間違いなく皆さんに報告いたします。

戦略を売る人が増えるだろうなぁ。

戦略を配布する人も、配布されている戦略を使う人も、どちらも応援させていただきます。
オートマチックトレードです。

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オートレ松村 について

オートマチックトレード株式会社 Automatictrade.Inc 機関投資家が行なっている自動売買も個人投資家も必要になる時代がくるとの思いから2006年自動売買関連システム専業のシステム開発会社を立ち上げる。 以来、個人投資家に自動売買サービスを提供する一方、証券会社のサービスの構築、証券会社とAPIを通じたコラボレーション、証券取引所から相談を受けたりなど、自動売買業界の先駆者として活動している。
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