取引所での待ち行列

株や日経225先物で指値注文をしたとき

同じ価格での注文にも関わらず、約定する人としない人がいます。

取引所での注文は行列に並んでいて前の人から約定します。

このことが自動売買の収益に重大に影響することがあります。

今日は中上級者向けの内容となっています。

行列

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松村博史

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このことが自動売買の収益に重大な影響を及ぼす手法はスキャルピングです。

小さな利益をコツコツとを自動売買にやらせてはいけない

以前記事では指値でスキャルピングするといけないことの理由を書いていませんでした。

本記事で補足します。

指値を使ったスキャルピングはバックテスト、フォワードテストでいい成績を残すことがあります。

ところが、いざ実践をしてみるとテスト通りにはならないことが起こります。

なぜなら、待ち行列を考慮していないから。

テストでは便宜的に約定ルールを決めています。

待ち行列は考慮されません、というよりできません。

その時自分が何番目に並んだのか、並んでから前の人が取り消しをしたりしなかったのか。

わかるはずも無いので便宜的にルールを決めるしか無いのです。

そのルールと実際に取引所に注文を出した時の状況は違うのでテスト通りにはならないという事になります。

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スキャルピングでは利益も損も非常に小さな幅を目標とします。

小さな利益をコツコツと積み重ねて全体の利益とするわけです。

ここに待ち行列というコントロールしがたいファクターが入ることによって、テストとは収益が大きな差となって出ます。

まだ差が出ても利益が出ていればいいほうです。

指値をするという事は逆張りということです。

  • 買いであれば下がってくるのを待って、約定後は上がることを期待する。
  • 売りであれば上がってくるのを待って、約定後は下がることを期待する。

そして自分の約定からすぐに反転することを期待するのが指値です。

ところが、そうは問屋が下ろしてはくれません。

指値をするという事は、その後少しの含み損は許容して、その後反転してくることを待つことにほかなりません。

ここが損を小さな目標値で置いていることと矛盾します。

テストでは約定後に反転できているかもしれませんが、実際には待ち行列の後ろの方に並んでいて、自分の約定のすぐ後ろはひとつ損しているところに行列の先頭があるのかもしれません。

やっぱり、小さな利益をコツコツとを自動売買にやらせてはいけない という事になるのです。

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オートレ松村 について

オートマチックトレード株式会社 Automatictrade.Inc 機関投資家が行なっている自動売買も個人投資家も必要になる時代がくるとの思いから2006年自動売買関連システム専業のシステム開発会社を立ち上げる。 以来、個人投資家に自動売買サービスを提供する一方、証券会社のサービスの構築、証券会社とAPIを通じたコラボレーション、証券取引所から相談を受けたりなど、自動売買業界の先駆者として活動している。
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