騰落レシオが120%を超えている時は

相場は堅調で順張りで行くほうがいいという

取引ルールの検証の第４週。値が120%を下回ったので今回で終了です。

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松村博史

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・これまでのおさらい。

騰落レシオは売られすぎ、買われすぎの目安として使われることが一般的で、逆張りの指標に用いられることが多い。

ただ騰落レシオが１２０％を超えるというある意味異常値のときにはこれには当てはまらず、１ヶ月ぐらい堅調なことが多い。

これに月曜日と火曜日は下がりやすいという統計的データをミックスして

騰落レシオが１２０％以上の期間、水曜朝に買って、月曜朝に売る

ということをしてみたらどうなるかということでした。

その１、その２、その３

・騰落レシオ１２０％超の終焉

先週はとうとう騰落レシオが１２０％を下回りました。

2月18日に騰落レシオが120%を超えてから、３月５日に一度割りましたが３月２５日まで実に１ヶ月と１週間続きました。

その１で紹介させていただいた証券アナリストの

「騰落レシオが120％を超えたら1ヶ月程度は相場は堅調なことが多いです」

という言葉が見事に実証された結果となりました。

前回が2014年11月18日からの3週間。今回が1ヶ月と1週間。

2回ですが言っていることが正しいらしいことを裏付けた結果となりました。

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・トレードではどうだったか

日経225ミニを月曜日寄付きに売り水曜日寄付きに買い戻すルールを行なっているとして検証しています。

前回は3月23日（月）に売っています。

ルール通りですと3月25日（水）に19645で買ってしまって30日（月）の始値19310で売っていることになります。

-335円ですね。痛いです。

ここでデータをもう一度見てみました。

参考にしているhttp://nikkei225jp.com/data/touraku.htmlの表なのですが、3月30日が終わっていない時点で3月30日の騰落レシオが存在しています。

ということはこの表は前日の騰落レシオを当日の騰落レシオとしてデータ化しています。

とすると、3月24日の場が引けた時点で計算すると騰落レシオは120.23

かろうじて120%は超えているものの、流れをみるともう割り込みそうです。

通常、騰落レシオは120%付近まで来ると買われすぎなので売りましょうという指標に使われます。

また今回は3月ですので配当取りのために株が買われていたという側面もあって、権利落ち後は短期的には下がる可能性が高いと考えられます。

ということはここから「売り」という判断もできますね。

その３で、持ち続けるより月曜で売って水曜で買い戻しのようにルールを決めて売買していると価格の変動に対応しやすいと申し上げました。

今回もそのような柔軟な対応ができていれば損を防ぐことができたかもしれません。

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・今回の結論

今後騰落レシオが120%を超えたときはこのルールを念頭に置いたトレードをしてみるのもいいかもしれません。