以前、騰落レシオが120%を超えている時は

相場は堅調で順張りで行くほうがいいという

取引ルールのアイデアを出させて頂きました。

その後日談

あなたの投資を機械化します
オートマチックトレード
松村博史

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その１、その２に続く第3段。

・前回前々回のおさらい。

騰落レシオは売られすぎ、買われすぎの目安として使われることが一般的で、逆張りの指標に用いられることが多い。

ただ騰落レシオが１２０％を超えるというある意味異常値のときにはこれには当てはまらず、１ヶ月ぐらい堅調なことが多い。

これに月曜日と火曜日は下がりやすいという統計的データをミックスして

騰落レシオが１２０％以上の期間、水曜朝に買って、月曜朝に売る

ということをしてみたらどうなるかということでした。

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・データに基づいて検証してみる

日経225ミニを取引したとしましょう。

今回、2月18日（水）に超えたので2月19日（木）の寄付きに買ったとします。

悪くないですね。

2月23日より2月25日の方が上がっているので2月23日にはには売らなければよかったように思います。

が、3月9日より3月11日の方がそれ以上下がっているので、売っといてよかったということになります。

4回目のSQとは、先物には限月というルールがありまして、ここでは詳しくは省きますが3月13日には強制的に決済されるのでその価格を入れておきました。

これが3月でなければ持ち続けることができるので3月16日の寄付き19150で決済でき、利益は575でした。

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・月曜に売らず持ち続けたほうがいいのでは？

そういうこともあるのですが、ルールを決めて売り買いするときのメリットは価格変動に対応しやすいという事です。

今回は相場がずっと強いので持ち続けたほうが得という結果になっています。

しかしながら人は往々にして利益が出るとすぐ確定したくなりますので、こんなに長く持ち続けられるかどうかは疑問です。

ここで騰落レシオが120%を超えた前回の場合を振り返ってみます。その１で触れています。

11月19日買ったとすると17365、12月8日(月)に17950をつけています。

このあと9日に騰落レシオは120%を急に割り込み、価格は2日後の11日には17220まで下落します。

ルールを決めて決済する癖がついていないと、持ち続けて最終取引日の17235で決済される可能性も ありますよね。

このあたりは投資をするあなたの特性にもよるのですが。

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・やっぱり機械に任せてしまいましょう

わかっていてもそうできない。

オートレはそんなあなたのご利用をお待ちしております。

それにしても今回の上げ相場、長く続きますね。