日経平均公式ガイドブックという本が出版されていることを知りました。

この本を読まれた方によると月・火が下落する傾向があり、金曜日が上昇するのが最も多いそうです。

これは興味深いですね。

あなたの投資を機械化します
オートマチックトレード
松村博史
大阪市内のオフィスから

日経平均公式ガイドブック

システムトレードのそもそもの考えが統計的アプローチです。

なのでこういった統計的数値は頭の片隅にいれておいて損はありません。

以下はまとめてくださったサイトからの抜粋です。

連続上昇記録：１９６０年１２月２１日～翌年１月１１日　１４日

連続下落記録：１９５４年４月２８日～５月１８日　１５日

上昇も下落も２週間程度が限界ということが分かる。

日中変動パターン：
１位「上昇⇒下落」２４％
２位「下落⇒上昇」２３％
３位「一方的に下落」２１％
４位「一方的に上昇」２０％

この結果は、システムトレードの設計に使えそうだ。

日中の変動率：一番大きいのは取引直後。また、１２時半頃と大引けにも比較的動きが大きい。。

これは日中のデイトレにも活用できる重要情報だ。

その他に面白いと思ったのは以下の傾向

曜日：月・火が下落する傾向があり、金曜日が上昇するのが最も多い。

(資金15万円を１年で1億円にするまでのブログから抜粋)

取引ルールに生かすとすれば

• ２週間以上持ち続けるルールは作らない。逆に言うと最長２週間で手仕舞う。
• 月曜日と火曜日の買ルールは厳しめにする。
• 木曜午後、金曜日の買ルールは緩めにする。

といったようなことが思い浮かびます。

実はオートレには曜日を設定する機能がありません。

現在のところ上記を実行しようとすれば、

1. 厳しい条件をつけた買ルール
2. その他用の買ルール

の２つを作り、ON、OFFで切り替えるということで実現できます。

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次期バージョンには曜日選択ボックスも考えましょう。