株式のシステムトレード

システムトレードは過去の値動きに照らし合わせた統計的な傾向で、自分の売買ルールを決めて淡々と注文を入れる取引方法です。分野で言うと分析する必要の少ないFXや証券先物の世界で発達しました。そんななか株式のシステムトレードとは?

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自動売買プラットフォームの老舗
オートマチックトレード
松村博史
大阪の事務所から

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株式の場合、システムトレードを行うには2つの考え方があります。

  • 取引手法は数種で固定、それに適した銘柄を一定期間ごとに選ぶ。
  • 取引する銘柄は数十銘柄で固定、それに適した取引手法を作る。

FXや証券先物では、株の銘柄に相当する通貨ペアや取引対象が限られていますので、自ずと後者になるわけです。

ちなみに証券先物の銘柄を一部列挙しますと

日本では

  • 日経225先物 と 日経225ミニ
  • TOPIX先物 と TOPIX先物ミニ

アメリカでは

  • S&P500
  • Dow先物

が有名です。

FXでは業者さんによって違うのですがだいたい15〜30通貨ペアぐらいです。

(この業者さんによって違うというのが、最初は理解出来なかったです。ですので今わからなくても心配有りません)

この数少ない取引できる対象の過去の値動きをチャートで眺めて、いろんな線を引いて「こうなった時、買えばいいんじゃないか。そしてこうなった時、売ればいいんじゃないか」なんてことを突き詰めていくのが手法の構築の一般的な方法です。

それに対し株式のシステムトレードでは取引手法としては、非常に単純なものを採用し、どの銘柄を取引すればいいかということに心を砕く方法もあります。

例えば、

  • 必ず朝一で買う。全部の銘柄を15:00の取引終了時に売る。
  • 朝一で買う時に必ず指値を指定する。引けの売りは同じ。
  • 日経平均が前日より大きく上げた時だけ買う。または下げた時だけ買う。

などなど

取引手法自体は昼間は仕事をしていて時間が十分に取れない方でも無理のない方法を採用するわけです。

15時の引け前に返済注文を出すには、昼休みかそれ以降に注文する時間は必要なわけですが。

その時の銘柄選びにテクニカル指標も登場します。

もっとも単純なのは「寄付きが前日終値から2%下がったら買う」というルール。

私がシステムトレードを始めた頃、もう10年前ですがこの方法を3台のコンピュータを使って自宅で行なっている有名人がおられました。

まぁそれを読んで私もシステムトレードの世界に入ったんです。

この方法ではとにかく単純なルールに乗っかる銘柄を抽出する。これに尽きるわけです。

でも、4000近い上場銘柄がありどれをどうやって選んでいけばいいのかわからない。ごもっともです。

とりあえず、買ったはいいけど返済できなそうな「ほとんど取引されていない銘柄」は除きます。

私の基準は1日2000取引されていない銘柄です。この値はご自身の株式取引に使う資金量で変わります。

1回の発注がその銘柄の半日分のいや1時間分のいや5分間分の量になったりすると絶対売れませんからね。

お金持ちになってくるとだんだん大型株になってくるわけです。

次に値が大きく動くほうがいいのか、それともじわじわ動くほうがいいのか。ご自分の手法、正確に合わせてどちらか選びます。

値が大きく動くのは新興市場、マザーズとかジャスダックとか。じわじわ動くのは東証1部と思っていいでしょう。

そうするとだいぶ減ります。200銘柄くらいまでにはなります。

でもここからもぜんぶ取引できるわけではないので選ばなければならない。

私は自分でプログラムを組みました。

すみません。最後かなり無責任になっています。これでは申し訳ないので少し費用はかかりますがプログラミングの知識がない方でも選択できるツールを紹介します。

使われてみて良かったらご報告下さい。

またこのツールでは自動売買まではできませんので、銘柄を選び終えたら、弊社オートレを使って自動売買という流れがいいと思います。

オートレ松村 について

オートマチックトレード株式会社 Automatictrade.Inc 機関投資家が行なっている自動売買も個人投資家も必要になる時代がくるとの思いから2006年自動売買関連システム専業のシステム開発会社を立ち上げる。 以来、個人投資家に自動売買サービスを提供する一方、証券会社のサービスの構築、証券会社とAPIを通じたコラボレーション、証券取引所から相談を受けたりなど、自動売買業界の先駆者として活動している。
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